Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання
Ключові слова:
ризик легалізації кримінальних доходів, економічна безпека, фінансовий моніторинг, оцінка ризику, гравітаційне моделюванняАнотація
У статті розроблено методику оцінювання ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання. Фактори-стимулятори приведено до зіставного вигляду шляхом застосування відносної нормалізації. Пріоритетність факторів визначено за допомогою методу головних компонент. Визначено інтегральний показник кількісної оцінки рейтингу певної країни щодо характеристики визначення рівня ризику легалізації кримінальних доходів метрикою Мінковського. Побудовано економіко-математичну модель оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів на основі рівняння закону гравітаційного тяжіння та гравітаційної сили в суспільних явищах. Обґрунтовано доцільність застосування розробленої методики у вирішенні актуальних питань, пов’язаних зі зменшенням ризиків для країни зі сторони легалізації кримінальних доходів, що виступає основою удосконалення стандартів економічної політики держави в частині посилення національної економічної безпеки.Посилання
Кузьменко О. В. Економіко-математичне забезпечення функціонування пере страхового ринку. Суми : Університетська книга, 2014. 430 c.
Anderson J. E. The Gravity Model. Annual Review of Economics. 2011. Vol. 3(1). P. 133–160.
Anderson R., Barton, C., Böhme R., Clayton R., Van Eeten M. J. G., Levi M., Moore T., Savage S. Measuring the Cost of Cybercrime. The Economics of Information Security and Privacy. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2013. P. 265–300.
Andruseac G. Economic Security – New Approaches In The Context Of Globalization. CES Working Papers. Centre for European Studies, AlexandruIoanCuza University. 2015. Vol. 7(2). P. 232–240.
Asgharzadeh M. F., Hashemi H., Frese R. B. Comprehensive gravitational modeling of the vertical cylindrical prism by Gauss–Legendre quadrature integration. Geophysical Journal International. 2018. Vol. 1. Is. 212. P. 591–611.
Berzin P., Shyshkina O., Kuzmenko O., Yarovenko H. Innovations in the risk management of the business activity of economic agents. Marketing and Management of Innovations. 2018. Vol. 4. P. 221–233.
Brisard J.-C., Martinez D. ISIS Financing in 2015. Center for the Analysis of Terrorism, 2016.
Buriak A., Lyeonov S., Vasylieva T. Systemically Important Domestic Banks: An IndicatorBased Measurement Approach For The Ukrainian Banking System. Prague economic papers. 2015. Vol. 24, Is. 6. P. 715–728.
Dean J., Syniavska O., Minenko S. Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism. SocioEconomic Challenges. 2017. Vol. 1, Is. 2. P. 103–109.
Ferwerda J., Kattenberg M., Chang H.-H., Unger B., Groot L., Bikker A. J. Gravity Models of Trade-based Money Laundering. DNB Working Paper. 2011. Vol. 318. P. 1-28.
Haigner S. D., Schneider F., Wakolbinger F. Combating money laundering and the financing of terrorism: A survey. Economics of Security Working Paper 65, Berlin: Economics of Security, 2012.
Kahler M. Economic security in an era of globalization: definition and provision. The Pacific Review. 2006. Vol. 17. Is. 4. P. 485-502.
Krykliy O., Luchko I. Model of Stress-testing of Banks’ Liquidity Risk in Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks. 2018. Vol. 2, Is. 2. P. 123-132.
Mazloumfard H., Glans V. The Influence of Tax Burden on the Profit of Banks in Conditions of Monopolistic Competition: Economic-Mathematical Modeling. Financial Markets, Institutions and Risks. 2017. Vol. 1, Is. 4. P. 28-36.
Navarro P. Why Economic Security Is National Security. RealClearPolitics. December 10, 2018.
Rotaru M. P. Economic Security – Organic Dimension of National Security. MPRA Paper 17936. University Library of Munich, Germany, 2009.
Schneider F. The Dark Side: Crime Has Gone Global. Trilogue Salzburg, 2017. URL: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Faktencheck/Leaders__Dialogues/Salzburger_Trilog_ 2017/8_The_Dark_Side.pdf.
Stokes R. Anti-Money Laundering Regulations and Emerging Payment Technologies. Banking & Financial Service Policy Report. 2013. Vol. 32, Is.5. P. 2-6.
Subeh M. A., Yarovenko H. Data Miningof Operations with Card Accounts of Bank Clients. Financial Markets, Institutions and Risks. 2017. Vol. 1, Is. 4. P. 87-95.
##submission.downloads##
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2020 Чернігівський національний технологічний університет, 2015
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
1. Політика, яка рекомендується журналам, що пропонують відкритий доступ Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).
