Міжнародні стандарти моделей оцінки ліквідності банків в умовах невизначеного операційного середовища
DOI:
https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-3(39)-309-318Ключові слова:
ризик; ліквідність; моделі оцінки; сценарії оцінки; міжнародні стандартиАнотація
У статті розглянуто оцінку ліквідності банків в умовах невизначеного операційного середовища за умовами міжнародних стандартів. Зокрема, було проаналізовано спектр об’єктів, що мають охоплюють моделі ризику ліквідності. Визначено, що моделі оцінки ліквідності мають включати обґрунтовані динамічні припущення, які повинні адекватно характеризувати мінливий характер внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ліквідність. Систематизовано класифікація сценаріїв оцінки ліквідності банку та пріоритети формування сценаріїв в моделях оцінки ліквідності банку. Узагальнено вигляд формування моделей оцінки ліквідності банку на основі врахування міжнародних стандартів. Доведено, що моделі оцінки ліквідності є важливими інструментами, які дозволяють банкам ідентифікувати, вимірювати та ефективно управляти ліквідністю та ризиком ліквідності.
Посилання
Barnhill T. Modeling Correlated Systemic Liquidity and Solvency Risks in a Financial Environment with Incomplete Information [Electronic resource] / T. Barnhill, L. Schumacher // IMF Working Paper. – 2011. – № 11/263. – Accessed mode: http://www.imf.org/external/ pubs/cat/longres.aspx?sk=25356.
Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring [Electronic resource] / Basel Committee on Banking Supervision. – 2010. – Accessed mode: http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf.
ECB Guide to the internal liquidity adequacy assessment process. European Central Bank [Electronic resource]. – 2018. – P. 34. – Accessed mode: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ ecb/pub/pdf/ssm.ilaap_guide_201811.en.pdf.
EU Banks Liquidity Stress Tests and Contingency Funding Plans. European Central Bank [Electronic resource]. – 2008. – Accessed mode: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ eubanksliquiditystresstesting 200811en.pdf.
Ong L. L. A Guide to IMF Stress Testing Methods and Model [Electronic resource] / L. L. Ong // International Monetary Fund. – 2014. – P. 612. – Accessed mode: https://doi.org/ 10.5089/9781484368589.071.
Operational guidance for banks on the measurement and reporting of the liquidity situation in resolution. The Single Resolution Board [Electronic resource]. – 2023. – P. 18. – Accessed mode: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2023-06-16_Operational-Guidance-on-Liquidity-in-Resolution.pdf.
Павленко Л. Д. Ризик-фактори ліквідності банку та методи їх оцінювання в умовах волатильності банківської системи України [Електронний ресурс] / Л. Д. Павленко, А. П. Ткаченко // Ефективна економіка. – 2020. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7946.
Ребрик Ю. C. Cтреc-теcтувaння як iнcтрумент оцiнки ризику лiквiдноcтi бaнку [Eлектронний ресурс] / Ю. С. Ребрик // Проблеми i перcпективи розвитку бaнкiвcької cиcтеми Укрaїни. – 2009. – № 25. – C. 338-342. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/233.pdf.
Рябіченко Д. О. Розвиток системи управління ліквідністю банку з урахуванням інтересів та впливу стейкхолдерів [Електронний ресурс] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Д. О. Рябченко ; Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. – Суми, 2015. – 244 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000650959.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
1. Політика, яка рекомендується журналам, що пропонують відкритий доступ Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:<ol type="a"><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution License</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).
