Трансформація механізмів стрес-тестування банківських ризиків в умовах воєнного стану

Анотація

Актуальність теми статті визначається тим, що в умовах воєнного стану безпрецедентними темпами зросли банківські ризики, у результаті чого традиційні підходи до стрес-тестування мирного часу виявилися неадекватними. Встановлено, що суттєві трансформації організації та методики стрес-тестування банківських ризиків в умовах воєнного стану пов’язані з переходом від класичних макроекономічних до комплексних воєнних сценаріїв. Виявлено закономірності трансформації  банківського нагляду в період воєнного стану на основі тимчасового ініціювання процесів дерегулювання діяльності банків установ. Обґрунтовано, що розвиток методології банківського стрес-тестування в умовах воєнного стану має враховувати  безпрецедентні ризики, що не мають історичних аналогів у мирний час. Показано, що  розробка спеціальних воєнних сценаріїв стрес-тестування дозволятиме оцінити реальну здатність банківської системи функціонувати в умовах багатофакторного шоку з  компенсацією регуляторних послаблень щодо капіталу та оцінки активів. Визначено перспективи розвитку стрес-тестування в післявоєнний період, пов’язані з поверненням до повноцінних стрес-тестів.